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基差交易  

2012-05-20 22:44:04|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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基差交易——期货合约及其标的物之间的统计套利。

这是期货中的一种套利,持续监测价差变动,并随时入市交易。比如,当期货价格超出现货价格某一预定水平或更多时,卖出期货,而当期货价格比现货价格低至少某个预先指定价差时,买入期货。

华尔街有个计算公式,期货价格是其标的物价格的线性函数:

Ft=St.exp[rt(T-t)]

Ft是期货合约在t时刻的价格,St是t时刻的标的物价格,T是期货合约的到期日,rt是t时刻的利率。

华尔街的某些对冲基金聘用计算机高手编程(程式化)进行高频交易(快至秒内完成而且持仓不隔夜),频频获利,高频交易不同于超短线,国内由于各期货品种手续费较高,高频交易成本也相对高很多,所以还不太适合高频交易,股票则更是无趣,T+1制度直接扼杀了高频交易。

A股市场,如果你热衷于短线交易,那么擒贼先擒王,近期中日韩贸易概念股开始显山露水,大有赶超前期金改概念股之势头,可惜时机不佳,其力度还有待观察,不过短线还是可以对其龙头品种跟踪,有时间和止损概念的股友可以小仓练手。

中日韩贸易概念股龙头——新华锦(600735)和连云港(601008),个股仅供参考。


补充铜日线图

基差交易 - 侯云 - hyays123的博客
 
基差交易 - 侯云 - hyays123的博客
 前两波空铜是否很简单的事,现在铜反弹后料还有一跌5浪,56500左右开空,200点止损。
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